Kurtosis Handelssystem

CO Derived Data LLC, PMB 610, 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 19808 212-223-3552 DISPERSION TRADING - Advanced Volatility Dispersion System Volatility Dispersion Handel ist eine beliebte Hedges-Strategie entwickelt, um die Vorteile der relativen Wert Unterschiede in impliziten Volatilitäten zu nutzen Zwischen einem Index und einem Korb von Komponenten-Aktien, auf der Suche nach einem hohen Maß an Dispersion. Diese Strategie beinhaltet typischerweise kurze Optionspositionen auf einem Index, gegen die lange Optionspositionen auf einem Satz von Komponenten des Index genommen werden. Es ist üblich, eine kurze Straddle oder Near-ATM erwürgen auf dem Index und lange ähnliche Straddles oder erwürgt auf 30 bis 40 der Aktien, die den Index zu sehen. Wenn eine maximale Dispersion realisiert wird, wird die Strategie auf die langen Optionen auf den einzelnen Aktien Geld verdienen und wird an der kurzen Optionsposition auf dem Index sehr wenig verlieren, da diese sich sehr wenig bewegt hätte. Die Strategie ist in der Regel eine sehr niedrige Premium-Strategie, mit sehr niedrigen ersten Delta und in der Regel eine kleine net lange Vega. Der Erfolg der Strategie liegt darin, zu bestimmen, welche Komponentenbestände zu pflücken sind. Auf der einfachsten Ebene sollten sie einen großen Teil des Index berücksichtigen, um das Netto-Risiko niedrig zu halten, aber gleichzeitig ist es entscheidend, sicherzustellen, dass Sie billige Volatilität sowie Kandidaten kaufen, die wahrscheinlich zu zerstreuen sind. DISPERSION TRADING bietet Volatilitätsdispersionshändlern mit aktuellen und historischen Maßnahmen auf Aktienindizes, um die beste Zeit zu bestimmen, um eine Dispersionsstrategie zu betreiben. Es bietet auch mehrere Maßnahmen zur Auswahl der Komponenten des Korbes und erstellen Optionen Portfolios auf Indizes und Komponenten-Aktien auf der Grundlage der Händler gewählte Strategie. Die Maßnahmen umfassen die implizite Korrelation, den äquivalenten Index IV, die spezifische Abweichung, den Beitrag in Index IV und die Verhältnisse der Indexvolatilitäten, die aus den Komponenten und dem tatsächlichen Index vol berechnet wurden. Dispersion Trading ist nun webbasiert und fügt viele neue Features hinzu: Zusätzliche statistische Maßnahmen zu den Indizes wie Korrelationsgewichte implizierte und historische Volatilitäten und deren Vergleich zur aktuellen Volatilität Einführung von Korrelationen von impliziten Volatilitäten in die Berechnungen Filter zur Erstellung benutzerdefinierter Kriterien Bei der Erstellung Ihres Portfolios Portfoliostrukturen wie implizite Volatilität und implizite Korrelation des ausgewählten Korbes Fähigkeit, Portfolio auf Excel Web Based zu speichern Jetzt, da Dispersion Trading vollständig im Web verfügbar ist, müssen sich die Benutzer nicht um Installation, Feeds, Firewall-Probleme usw. kümmern. Verfügbarkeitsdatenbank Die Zahlen werden unter Verwendung der IVolatility-Datenbank berechnet, die schnell zu einem Industriestandard für Aktienoptionen wird. Marktpreise Sobald Sie Ihren Korb bauen, können Sie die Marktpreise und die griechenland Ihres Portfolios sehen (am vergangenen Tag in der Nähe). Körbe können mit fiktiven oder vega-neutralen Zuweisungsmethoden gebaut werden. Die Anwendung zeigt die vorgeschlagenen Optionskontrakte an. Anpassung und Integration Eine vollständige, eigenständige Version der Applikation ist auch mit Portfolioanalyse - und Managementfunktionen verfügbar. Wir können die Anwendung auch anpassen und in jedes Handels - und Risikomanagementsystem integrieren. Indizesbereich unterstützt globale Breit - und Sektorindizes. USA: BBH, DJX, MSH, NDX, OEX, OIH, OSX, PPH, RTH, SMH, SOX, SPX, SWH, UTH, XLE, ELF, XNG Kanada: TX60 Europa: DAX, CACProRealTime Codes - Listenansicht der Bibliothek Warnung: Der Handel kann Ihnen das Risiko eines Verlusts mehr als Ihrer Einlagen aussetzen und ist nur für erfahrene Kunden geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. Sie sind keine persönliche oder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Jeder Investor muss ein eigenes Urteil über die Angemessenheit des Handels eines Finanzinstruments für seine eigene finanzielle, steuerliche und rechtliche Situation machen. Um Ihnen zu helfen, Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf ProRealCode zu bieten, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie zu unserer Verwendung zu. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung. ContinueReturn on Equity und das Dupont System 13 DuPont System Es wurde ein System der Analyse entwickelt, das die Aufmerksamkeit auf alle drei kritischen Elemente der finanziellen Situation eines Unternehmens lenkt: das operative Management, die Verwaltung von Vermögenswerten und die Kapitalstruktur. Diese Analysetechnik heißt die DuPont Formula. Die DuPont-Formel zeigt die Wechselbeziehung zwischen den wichtigsten Finanzkennzahlen. Es kann auf verschiedene Weise präsentiert werden. 13 Die erste ist: 13 Eigenkapitalrendite (ROE) Nettogewinn Gesamt-Eigenkapital 13 Wenn wir ROE nach Umsatz vervielfachen, erhalten wir: Eigenkapitalrendite (Nettoeinkommensumsatz) (Eigenkapitalrendite) 13 Said anders: ROE-Nettogewinnspanne Return on Eigenkapital 13 Die zweite ist: 13 Eigenkapitalrendite (ROE) Nettogewinn Gesamt-Eigenkapital 13 Wenn wir in einem zweiten Fall ROE durch Vermögenswerte multiplizieren, erhalten wir: ROE (Nettoeinkommensumsatz) (Umsatzvermögen) (Aktiva Equity) 13 Said anders: ROE Nettogewinnspanne Asset Turnover Equity Multiplikator 13 Verwendung der DuPont Equation Mit Hilfe der DuPont Gleichung kann ein Analytiker leicht feststellen, welche Prozesse das Unternehmen gut macht und welche Prozesse verbessert werden können. Darüber hinaus stellt ROE die Profitabilität der von den Eigentümern des Unternehmens investierten Mittel dar. 13 Alle Firmen sollten versuchen, ROE so langfristig wie möglich zu machen. Allerdings sollten Analysten wissen, dass ROE aus den falschen Gründen hoch sein kann. Zum Beispiel, wenn ROE hoch ist, weil der Equity-Multiplikator hoch ist, bedeutet dies, dass hohe Renditen wirklich von der Überbeanspruchung der Schulden kommen, die Schwierigkeiten verursachen können. 13 Wenn zwei Unternehmen den gleichen ROE haben, aber die erste ist gut verwaltet (hohe Nettogewinnspanne) und verwaltete Vermögenswerte effizient (hoher Asset-Umsatz), sondern hat einen niedrigen Eigenkapital-Multiplikator im Vergleich zu den anderen Unternehmen, dann ist ein Investor besser dran investieren In der ersten firma, weil die Kapitalstruktur leicht geändert werden kann (Erhöhung der Verschuldung), aber wechselndes Management ist schwierig. 13 Nützlichere Dupont-Formelmanipulationen Die DuPont-Formel kann noch weiter ausgebaut werden, so dass der Analytiker mehr Informationen erhält. 13 ROE (Nettoeinkommensumsatz) (Vermögensgegenstände) (Vermögensgegenstand) 13 Wenn wir in einem dritten Fall einen Nettogewinn für das EBT (1-Steuersatz) ersetzen, erhalten wir: 13 ROE (EBTsales) (Handelsvermögen) (Aktiva Equity) (1-Steuersatz)