Gleitend Durchschnittlich Versus Gewichtet Durchschnittlich

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumen Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einleitung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: der durchschnittliche Preis nach Volumen gewichtet. VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt. Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick ​​versus Minute Traditional VWAP basiert auf Tick-Daten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) während jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere in aktiven Zeiträumen können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben. Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien, die jeden Tag gehandelt werden und diese Zecken beginnen, sich exponentiell zu addieren. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf der Grundlage von Tick-Daten bietet StockCharts intraday VWAP auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten) an. Beachten Sie, dass VWAP aufgrund der Art der Berechnung nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden definiert ist (siehe unten). Berechnung Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung. Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis um den Zeitraum039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies ist auch als kumulative Summe bekannt. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe des Volumens (kumulatives Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Die Aufteilung des kumulativen Preisvolumens durch das kumulative Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich bei der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen auf 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten. VWAP reichte von 127.21 bis 127.09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Eigenschaften Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert. Je mehr Daten da sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie hat für rund 331 Minuten um 3 Uhr gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ganz nah an dem Endwert für einen 390 Minuten gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf den 1-Minuten-Balken für diesen Tag. Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag) basiert. Man kann den 390 Minuten gleitenden Durchschnitt nicht zu VWAP während des Tages vergleichen. Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr enthält Daten vom Vortag. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden am Ende. 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr vergangen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise, wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen dem Tag039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise für den Tag gebunden sind. Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP werden verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann Institutionen mit großen Aufträgen helfen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Handelseffizienz eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird, wäre eine gute Füllung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für Preise für einen Tag. Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Preise über VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages allmählich zunimmt. In einem 1-minütigen Chart hat IBM 90 Datenpunkte (Minuten) um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte bis zum Ende. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag erstreckt. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis verlässt und diese Verzögerung steigt, wenn sich der Tag erstreckt. SharpCharts Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zum typischen Preis für den nächsten offen, wenn ein neuer Berechnungszeitraum beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste abfallen können. VWAP bei 45.5 wird auf einem Diagramm mit einer Preisspanne von 45.8 bis 47 angezeigt. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen. 4 Einfache Wege zum Handel mit dem volumengewichteten Moving Average (VWMA) 4 Einfache Wege zum Handel mit dem Volumen gewichteten Moving Average (VWMA) Wie in seinem Namen angegeben, ist der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ( VWMA) ähnelt dem einfachen gleitenden Durchschnitt, aber die VWMA legt mehr Wert auf das für jede Periode aufgezeichnete Volumen. Eine Periode ist definiert als das von dem jeweiligen Händler bevorzugte Zeitintervall (d. h. 5, 15, 30). Deshalb, wenn Sie einen 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Ihrem Diagramm und zur gleichen Zeit, ein 20-Periode Volumen gewichtet gleitenden Durchschnitt platzieren, werden Sie sehen, dass sie ziemlich viel folgen die gleiche Flugbahn. Bei einer weiteren Überprüfung werden Sie jedoch bemerken, dass die Durchschnitte sich nicht genau spiegeln. Der Grund für diese Diskrepanz, wie wir bereits erwähnt haben, betont die VWMA das Volumen, während die SMA nur den Durchschnitt des Schlusskurses pro Periode fördert. VWMA versus SMA Das obige Diagramm ist von Microsoft vom 25. September 2015. Auf dem Diagramm haben wir einen 20-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt (rot) und einen 20-prozentigen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (blau) platziert. Am unteren Rand des Diagramms sehen Sie auch die Lautstärkeanzeige. Die wir verwenden werden, um zu zeigen, wie die VWMA auf Volumen reagiert. In den grünen Kreisen auf dem Diagramm und auf der Lautstärkeanzeige haben wir die Perioden der hohen Lautstärke hervorgehoben. Beachten Sie, dass überall, wo wir einen großen Volumen Leuchter haben, der blaue Volumen gewichtete gleitenden Durchschnitt beginnt weg von der Trajektorie der roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Dann, wenn wir niedrigere Marktvolumina haben, sind der rote einfache gleitende Durchschnitt und der blaue volumengewichtete gleitende Durchschnitt sehr nahe am Wert. Können Sie den Unterschied jetzt sehen Was ist das Volumen gewichtet Moving Average gut für und welche Signale können wir aus ihm heraus Die VWMA hat die Fähigkeit zu helfen, entdecken Sie neue Trends, identifizieren bestehende und signalisieren das Ende eines Zuges. 1 - Entdecken Sie aufkommende Trends Wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt schaltet, bedeutet dies, dass ein Baisse-Zug am Horizont liegt. Dies könnte zu einer Schwächung der bullischen Tendenz oder einer völligen Umkehr führen. Wenn der Preis sowohl die VWMA als auch die SMA durchbrechen kann, wird ein bärischer Trend bestätigt und eine kurze Position eingeleitet. Umgekehrt, wenn sich der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über dem einfachen gleitenden Durchschnitt bewegt, ist eine bullische Trendänderung um die Ecke wahrscheinlich. Sobald der Preis in der Lage ist, sowohl die VWMA als auch die SMA nach oben zu brechen, kann man eine lange Position öffnen. Das folgende Diagramm veranschaulicht diese Handelsaufbauten. Breakout durch VWMA und SMA Dies ist ein M2-Diagramm der Deutschen Bank vom 5. August 2015. Auf dem Diagramm verwende ich die 30 SMA und 30 VWMA. Wie Sie sehen, nachdem der Markt für eine Zeitspanne gebunden wurde, bemerken wir eine Erhöhung der Distanz zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Gleichzeitig bricht der Preis aus der Reichweite, was uns ein zusätzliches bullisches Signal gibt. Wir gehen lange mit der zweiten bullish Kerze nach dem Ausbruch der Strecke und wir genießen die impulsive Bewegung höher. 2 - Identifizierung aktueller Tendenzen Hier haben wir eine einfache Regel, wenn unser volumengewichteter gleitender Durchschnitt zwischen dem Chart und dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir ein Signal für einen Trending-Markt. Beachten Sie, dass manchmal der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt als Unterstützung und Widerstand prüft. Je nach primärer richtung der sicherheit Diese Tests können als eine Implikation einer möglichen Trendumkehr betrachtet werden. Schauen Sie unten: Trend Folllowing und VWMA Dies ist ein M5 Chart von Google vom 22. Juli. 23. und 24. von 2015. Wir verwenden die gleichen 30 SMA und 30 VWMA wie im vorherigen Diagramm Beispiel. Im grünen Kreis sehen Sie den Moment, wo der Preis die 30 SMA und die 30 VWMA in einer bearish Richtung bricht. Gleichzeitig trennt sich der blaue VWMA weiter von der SMA und liegt zwischen dem SMA und den Leuchtern. Dies ist ein deutlicher Kurzschluss. Wenn du eine halbe Stunde später siehst, wirst du sehen, dass der blaue VWMA immer noch unter dem roten SMA liegt, was bedeutet, dass der Baisse-Trend noch intakt ist. Die Pfeile zeigen die Momente, wo die VWMA ein Signal für die Fortsetzung der bärischen Tendenz gab. Wenn wir an einem dieser Punkte kurz gehen würden, würden wir nicht enttäuscht sein. Der letzte rote Pfeil zeigt uns den Moment, in dem der bärische Trend Zeichen der Verlangsamung zeigt, während die VWMA und SMA beginnen, sich zu umarmen. 3 - Erkennung des Endes eines Trends Dieses Signal ist so ziemlich das gleiche, als wir entstandene Trends entdecken mussten. Der Unterschied ist, dass wir nach einem gegensätzlichen Signal zum primären Trend suchen. Zum Beispiel haben Sie eine lange Position und Sie bemerken eine Verschärfung in der Entfernung zwischen der VWMA und der SMA. Dies ist der Moment, wo Sie vielleicht die Option, um aus dem Markt zu betrachten und Ihre Gewinne zu sammeln. Trendumkehr und VWMA Das obige Diagramm ist von Facebook vom 16. Juli 22. Facebook beginnt die Woche mit einer starken Lücke mit hohem Volumen. Nach der Lücke haben wir eine solide bullish Kerze und eine große Distanz zwischen der 30-Periode VWMA und der 30-Periode SMA. Deshalb gehen wir lange mit dem Abschluss der ersten bullish Kerze. Facebook steigt, bis das Volumen sinkt und der Markt in eine Korrekturphase eintritt. Dies ist, wenn die blaue VWMA mit dem roten SMA interagiert und wir bekommen ein Vorsichtssignal. Zum Glück mit der nächsten Kerze steigt das Handelsvolumen und das VWMA bewegt sich wieder über die SMA. Immer noch im Spiel Bullish wir sind Wir halten unsere Position für ca. 20 weitere Perioden und wir beinahe in unserer Long-Position. Dann schaltet der blaue VWMA unter den roten SMA (roter Kreis) und weigert sich, für ca. 8-9 Perioden zu gehen. Wir glauben, dass 3-4 Wartezeiten genug sind, um zu erkennen, dass dies der richtige Moment ist, um unsere Position zu schließen. Nachdem wir unsere Position verlassen haben, beginnt der Preis von Facebook zu rollover und schließlich bricht durch die gleitenden Durchschnitte. Wenn Sie Facebook zum richtigen Zeitpunkt verlassen, haben wir einen Gewinn von etwa 55 bullish Pips gemacht Viva Les Market Volumes 4 - Die VWMA Divergenz Ja, das ist richtig Sie können Entfernungen zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem allgemeinen Chart entdecken. Sie werden sagen, wie könnte das möglich sein Dies ist kein Oszillator Trotzdem könnte der volumengewichtete gleitende Durchschnitt in einer Divergenz mit dem Diagramm sein, und das Geheimnis ist im zweiten gleitenden Durchschnitt, den wir Ihnen mitgeteilt haben. Wenn Sie zum Beispiel einen einfachen gleitenden Durchschnitt zusätzlich zum Diagramm haben, wird der volumengewichtete gleitende Durchschnitt oberhalb und unterhalb Ihres einfachen gleitenden Durchschnitts je nach Handelsvolumen umschalten. Wenn also der volumengewichtete gleitende Durchschnitt dem Chart näher liegt als der einfache gleitende Durchschnitt, können wir sagen, dass der Markt tendiert und die Volumina zunehmen. Immer noch nicht die Divergenz, lässt man durch ein Diagrammbeispiel gehen. Divergenz und VWMA Oben ist ein M15-Diagramm von Microsoft aus den ersten sieben Tagen des Oktober 2015. Wie Sie sehen, nach einer starken bullish Bewegung, bewegt sich der blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt unter dem roten, einfachen gleitenden Durchschnitt. Deshalb erwarten wir eine Abnahme auf dem Chart. Obwohl die bullische Bewegung ihre Intensität verliert, schafft der Preis von Microsoft immer noch, sich für ein paar Leuchter höher zu beenden. Das alles geschieht, während der blaue volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem roten, einfachen gleitenden Durchschnitt bleibt, dank der größeren Handelsvolumina, die auf der Unterseite des Diagramms gezeigt werden. Dies ist eine bärische Divergenz, die man als Gelegenheit nutzen könnte, kurz zu gehen. Divergenz und VWMA - 2 KABOOM Das Ergebnis sind 100 bärische Pips und eine erfolgreich getragene bärische Divergenz zwischen dem Chart und Ihrem 20-prozentigen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie die hohen bärischen Bände an der Unterseite, die direkt nach der Divergenz und direkt vor dem Tropfen des Preises erschienen. Diese bärischen Bände bestätigen auch die Echtheit unserer bärischen Divergenz. Zusammenfassend können wir sagen, dass, obwohl der volumengewichtete gleitende Durchschnitt manchmal kompliziert aussieht, ist es nicht Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die VWMA zu verstehen, öffnen Sie einfach einen Lautstärkeregler am unteren Rand Ihres Diagramms. Es wird Ihnen ein besseres Bild geben, das die chaotische Bewegung der VWMA im Vergleich zur SMA erklärt. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt legt einen größeren Wert auf Perioden mit höherem Marktvolumen. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ist ein besserer Indikator, wenn er mit einem anderen Handelsinstrument für den Handel von Signalen kombiniert wird. Der einfache gleitende Durchschnitt ist ein großartiges Werkzeug, um den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt zu kombinieren. VWMA kann die folgenden Signale liefern: Ein Trend kommt ein Trend ist der Trend ist der Trend Der VWMA kann auch die Divergenz im Markt identifizieren. Related PostMoving im Durchschnitt verleiht den Lärm der Preisdatenströme auf Kosten der Verzögerung (Verzögerung) In den alten Tagen Sie könnten Geschwindigkeit haben, auf Kosten der reduzierten Glättung In den alten Tagen konnte man nur Ihre Glättung auf Kosten der Lag Denken Sie, wie viele Stunden Sie verschwendet versuchen, um Ihre Mittel schnell und glatt Erinnern Sie sich, wie ärgerlich ist es zu sehen, zunehmende Geschwindigkeit Ursachen zu sehen Erhöhte Lärm Denken Sie daran, wie Sie für niedrige Verzögerung und niedrige Geräusche Müde von der Arbeit, wie Sie Ihren Kuchen haben und essen Sie es nicht verzweifeln, jetzt die Dinge geändert haben, können Sie Ihren Kuchen und Sie können es essen Precision Lagless Durchschnitt im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Filterung Modelle der Basis-Industriestandard-Mittelwerte (Filter) der gewichtete gleitende Durchschnitt ist schneller als die exponentielle, aber bietet keine gute Glättung, im Gegensatz dazu die exponentielle hat hervorragende Glättung, aber riesige Mengen an Verzögerung (Lag). Moderne quothigh techquot Filter, obwohl die Verbesserung der alten Grundmodelle, haben inhärente Schwächen. Einige davon werden im Jurik-JMA-Filter beobachtet und die schlimmsten dieser Schwächen sind Überschwingen. Jurik Forschung offen zugeben, um mit einem minimalen Überschwingen, die dazu neigt, irgendeine Form von prädiktiven Algorithmus anzugeben, der seinen Code arbeitet. Denken Sie daran, dass Filter beabsichtigt sind zu beobachten, was jetzt und in der Vergangenheit geschieht. Vorhersage, was als nächstes passieren wird, ist eine illegale Funktion im Werkzeugkoffer von Precision Trading Systems, die Daten werden nur geglättet und verzögert. Oder man könnte sagen, Trends werden genau gefolgt, anstatt zu sagen, welcher Weg weiter zu gehen, wie es bei diesen illegalen Filteralgorithmen der Fall ist. Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt versucht nicht, den nächsten Preiswert vorherzusagen. Der Hull-Durchschnitt wird von vielen behauptet, so schnell und glatt wie die JMA von Jurik Forschung, es hat eine gute Geschwindigkeit und niedrige Verzögerung. Das Problem mit der Formel, die im Rumpf-Durchschnitt verwendet wird, ist, dass es sehr einfach ist und führt zu Preisverzerrungen, die eine schlechte Genauigkeit haben, die durch Gewichtung zu stark (x 2) auf die aktuellsten Daten (Boden (Länge 2)) und dann Subtraktion der alten verursacht wird Daten, die zu schweren Überschreitungsproblemen führen, die in manchen Fällen viele Standardabweichungen von den tatsächlichen Werten entfernt sind. Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt hat ein ZERO-Überschwingen. Das folgende Diagramm zeigt die immense Geschwindigkeitsdifferenz auf einem 30-Perioden-PLA und 30 Perioden-Rumpf-Durchschnitt. Die PLA war vier Takte vor dem Hull-Durchschnitt auf beiden Hauptdrehpunkten, die auf dem 5-Minuten-Chart der FT-SE100 Future (das ist ein 14 Unterschied in Lag). Wenn Sie die Durchschnittswerte an den Wendepunkten gehandelt haben, um in diesem Beispiel den Schlusskurs zu beenden, signalisierte PLA bei 3.977,5 und Hull war eine Kleinigkeit später bei 3.937, knapp 40,5 Punkte oder monetär 405 pro Vertrag. Das lange Signal auf PLA lag bei 3936 im Vergleich zu Hulls 3.956,5, was einer Kostenersparnis von 205 pro Vertrag mit dem PLA-Signal entspricht. Ist es ein Vogel. Ist es ein Flugzeug. Nein, die Präzisions-Lagless-Durchschnittsfilter wie der VIDAYA-Durchschnitt von Tuscar Chande, die die Flüchtigkeit verwenden, um ihre Längen zu verändern, haben eine andere Art von Formel, die ihre Länge ändert, aber dieser Vorgang wird nicht mit irgendeiner Logik ausgeführt. Während sie manchmal sehr gut arbeiten können, kann dies auch zu einem Filter führen, der sowohl Verzögerung als auch Überschwingen erleiden kann. Der Zeitreihen-Durchschnitt, der in der Tat ein sehr schneller Durchschnitt ist, könnte auch umbenannt werden, um die quadratische Überschreitung dieser Ungenauigkeit zu machen, macht es für eine ernsthafte Bewertung von Daten für den Handel nicht nutzbar. Der Kalman-Filter verzögert sich häufig zurück oder überschreitet Preisarrays aufgrund seiner über eifrigen Algorithmen. Andere Filter Faktoren in Preis Impuls zu versuchen, vorherzusagen, was in der nächsten Preisintervall passieren wird, und dies ist auch eine fehlerhafte Strategie, da sie überschwemmen, wenn hohe Impulsablesung umgekehrt, so dass der Filter hoch und trocken und Meilen entfernt von der tatsächlichen Preis Aktivität . Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt verwendet eine reine und einfache Logik, um den nächsten Ausgangswert zu bestimmen. Viele ausgezeichnete Mathematiker haben versucht und versäumt, verzögerte Durchschnitte zu schaffen, und im Allgemeinen ist die Vernunft ihre extreme Mathematik Intellekt ist nicht durch ein hohes Maß an commonsense Logik gesichert. Precision Lagless Average (PLA) ist aus rein logischen Grundalgorithmen aufgebaut, die viele verschiedene Werte untersuchen, die in Arrays gespeichert sind und wählt, welchen Wert an die Ausgabe senden soll. PLAs überlegene Geschwindigkeit, Glättung und Genauigkeit machen es zu einem hervorragenden Trading-Tool für Aktien, Futures, Forex, Anleihen etc. Und wie bei allen Produkten von Precision Trading-Systeme entwickelt, ist das zugrunde liegende Thema das gleiche. Geschrieben für Händler, DURCH EINEN TRADER. PLA Länge 14 und 50 auf E-Mini Nasdaq Zukunft